Ganancieza analizē jūsu aktīvu uzvedību reāllaikā, identificē riska modeļus un ģenerē izpildāmus ieteikumus, jums katru dienu nepārskatot tirgus.
Platforma apstrādā tirgus mainīgos lielumus, vēsturisko veiktspēju un iedarbības līmeņus, lai katrā posmā sniegtu izsekojamus ieteikumus.
Dzinējs uztver cenu, apjoma un nepastāvības signālus no vairākiem avotiem un normalizē tos vienā atsauces modelī, izvairoties no lēmumiem, kuru pamatā ir sadrumstalota informācija.
Katrs ieteikums ir saistīts ar mainīgajiem, kas to radīja, ļaujot pārskatīt sistēmas pamatojumu, nevis pieņemt to kā slēgtu lodziņu.
Iedarbības ierobežojumus nosakāt jūs; sistēma darbojas šajā sistēmā un ziņo par visām būtiskām novirzēm.
Parametri tiek pārskatīti ar fiksētu ātrumu, lai iekļautu jaunākos tirgus apstākļus bez pastāvīgas manuālas iejaukšanās.
Process ir sadalīts atsevišķos posmos, katram no kuriem ir noteikts riska kontroles mērķis.
Tiek noteikti pieejamā kapitāla, laika horizonta un riska tolerances parametri, kas modelim jāievēro katrā analīzes ciklā.
Dzinējs veido iespējamos aktīvu uzvedības scenārijus un kontrastē tos ar iepriekš noteiktiem ierobežojumiem.
Ieteicamās darbības tiek piemērotas tikai atļautajā diapazonā; jebkuram izņēmumam ir nepieciešams skaidrs apstiprinājums.
Sistēma uzrauga nolietošanās pazīmes un automātiski samazina ekspozīciju, kad tiek pārsniegti konfigurētie sliekšņi.
Katrs cikls beidzas ar ziņojumu, kurā dokumentēti pieņemtie lēmumi un to pamatojums, kas pieejams pirms dienas beigām.
Ikdienas pārskatā ir apkopota iedarbība, dispersija un sistēmas lēmumi tabulas formātā, ko paredzēts pārskatīt tikai dažu minūšu laikā.
| Metrika | Cikla vērtība | Variācija |
|---|---|---|
| Kopējā ekspozīcija | Ierobežojuma robežās | +1,2% |
| Aprēķinātais riska līmenis | Mērens | –0,4% |
| Izpildītie iestatījumi | 3 | — |
| Ziņots par novirzēm | 0 | — |
Ganancieza ir radīts, lai atrisinātu īpašu saspīlējumu: kapitāla vadībai ir nepieciešama pastāvīga uzmanība, bet to cilvēku laiks, kas pieņem šos lēmumus, reti ir neierobežots.
Tāpēc sistēma piešķir prioritāti automatizācijai lietotāja noteiktajās robežās un dokumentārai pārskatāmībai par katru lēmumu, nevis atkarīga no pastāvīgas manuālas uzraudzības.
Rezultāts ir process, ko var pārskatīt minūtēs dienā, nodrošinot pilnīgu izsekojamību katrai veiktajai korekcijai.
Sistēma darbojas ar lietotāja definētiem iedarbības ierobežojumiem. Ja scenārijs atšķiras no plānotā, iedarbības samazināšana notiek automātiski un tiek dokumentēta attiecīgajā ziņojumā.
Lielākā daļa lietotāju pārskata dienas pārskatu mazāk nekā desmit minūtēs. Sākotnējā profila un limita iestatīšanai ir nepieciešama detalizētāka vienreizēja sesija.
Jā. Iedarbības un riska tolerances parametrus var pielāgot, kad tas tiek uzskatīts par nepieciešamu; modelis tiek atkārtoti kalibrēts nākamajā analīzes ciklā.
Arhitektūra ir izstrādāta, lai proporcionāli mērogotu riska darījumu aprēķinus, saglabājot vienādus riska kontroles kritērijus neatkarīgi no pārvaldītā apjoma.
Kopsavilkums par kopējo iedarbību, aprēķināto riska līmeni, veiktajām korekcijām un visām ziņotajām novirzēm, kā arī katra modeļa pieņemtā lēmuma pamatojumu.
Vai jums ir kāds konkrēts jautājums par jūsu lietu? Rakstiet mums, izmantojot kontaktu formu.
Vienreiz iestatiet savu riska profilu un saņemiet izsekojamus ikdienas ziņojumus par katru jūsu vārdā pieņemto lēmumu.